Titre :	Existence de solutions de systèmes d’EDSPR couplées/Analyse statistique discrète de processus d’Ornstein-Uhlenbeck fractionnaires des premier et second ordre
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	Djibril Ndiaye, Auteur
Editeur :	Dakar : Université Cheikh Anta Diop de Dakar : Ecole Doctorale Mathématiques et Informatique
Année de publication :	2021
Importance :	68 P.
Format :	29 cm
Langues :	Français (fre)
Mots-clés :	système d’EDSPR  EDSPR  analyse statistique discrète  processus d’Ornstein-Uhlenbeck  Ornstein-Uhlenbeck  équation différentielle  équation différentielle stochastique  processus d’Ornstein-Uhlenbeck fractionnaire  analyse statistique  statistique  analyse
Résumé :	Ce travail est une contribution d’une part à la théorie des équations différentielles stochastiques et d’autre part à l’analyse statistique discrète de processus d’Ornstein- Uhlenbeck fractionnaires. D’abord, nous avons prouvé l’existence d’une solution d’une classe d’équations différentielles stochastiques progressive-rétrograde couplées en affaiblissant les conditions de Lipschitz habituelles sur le générateur de l’équation rétrograde et la dérive de l’équation progressive. Ces coefficients sont monotones mais peuvent être discontinus et le terme de diffusion peut être dégénéré. Ensuite, nous considérons les problèmes d’estimation de paramètres pour le processus fractionnaire Ornstein-Uhlenbeck non ergodique défini par dXt = Xtdt+dBH t ; t  0, où  > 0 est un paramètre inconnu et BH t un mouvement brownien fractionnaire d’indice de Hurst H 2] 1 2 ; 1[. Nous avons supposé que le processus fXt; t  0g est observé à des instants de temps discrets t1 = n; : : : ; tn = n n. Nous avons construit deux estimateurs ^n et n de  qui sont fortement consistants, à savoir, ^n et n convergent presque sûrement vers . Nous avons égalemment prouvé que les suites ( p n n(^n
Note de contenu :	thèse provisoire
Permalink :	https://bibliothequefst.ucad.sn/index.php?lvl=notice_display&id=596

Existence de solutions de systèmes d’EDSPR couplées/Analyse statistique discrète de processus d’Ornstein-Uhlenbeck fractionnaires des premier et second ordre [texte imprimé] / Djibril Ndiaye, Auteur . - Dakar : Université Cheikh Anta Diop de Dakar : Ecole Doctorale Mathématiques et Informatique, 2021 . - 68 P. ; 29 cm.
Langues : Français (fre)

Mots-clés :	système d’EDSPR  EDSPR  analyse statistique discrète  processus d’Ornstein-Uhlenbeck  Ornstein-Uhlenbeck  équation différentielle  équation différentielle stochastique  processus d’Ornstein-Uhlenbeck fractionnaire  analyse statistique  statistique  analyse
Résumé :	Ce travail est une contribution d’une part à la théorie des équations différentielles stochastiques et d’autre part à l’analyse statistique discrète de processus d’Ornstein- Uhlenbeck fractionnaires. D’abord, nous avons prouvé l’existence d’une solution d’une classe d’équations différentielles stochastiques progressive-rétrograde couplées en affaiblissant les conditions de Lipschitz habituelles sur le générateur de l’équation rétrograde et la dérive de l’équation progressive. Ces coefficients sont monotones mais peuvent être discontinus et le terme de diffusion peut être dégénéré. Ensuite, nous considérons les problèmes d’estimation de paramètres pour le processus fractionnaire Ornstein-Uhlenbeck non ergodique défini par dXt = Xtdt+dBH t ; t  0, où  > 0 est un paramètre inconnu et BH t un mouvement brownien fractionnaire d’indice de Hurst H 2] 1 2 ; 1[. Nous avons supposé que le processus fXt; t  0g est observé à des instants de temps discrets t1 = n; : : : ; tn = n n. Nous avons construit deux estimateurs ^n et n de  qui sont fortement consistants, à savoir, ^n et n convergent presque sûrement vers . Nous avons égalemment prouvé que les suites ( p n n(^n
Note de contenu :	thèse provisoire
Permalink :	https://bibliothequefst.ucad.sn/index.php?lvl=notice_display&id=596