| Titre : |
Management des risques bancaires de L’UEMOA: Modélisation des risques résiduels |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
Marie Elisa Adam NDAW, Auteur |
| Editeur : |
Université Cheikh Anta Diop de Dakar : Ecole Doctorale Mathématiques et Informatique |
| Année de publication : |
2020 |
| Importance : |
212 P;ill. |
| Format : |
30 cm |
| Langues : |
Français (fre) |
| Mots-clés : |
Risque bancaire risque controle criticite modelisation modelisation mathematique RSCA AMDEC securite informatique systeme d’information risque residuel UEMOA Union Economique et Monetaire Ouest Africaine controle sécuritaire informatique banque risque residuel bancaire modele mathematique criticite résiduelle |
| Résumé : |
De nos jours, les banques sont confrontées à des problématiques nombreuses et complexes dans un monde en perpétuelle évolution. Ainsi, plusieurs types de risques cohabitent dans cet environnement et peuvent avoir des conséquences financières, juridiques, etc. Face aux innombrables risques encourus avec les nouvelles vulnérabilités liées au paiement électronique et à la cybercriminalité, de nombreux contrôles sécuritaires informatiques sont implémentés par les banques en complément aux contrôles existants. Les risques résiduels représentent le niveau de risque qui subsiste après la mise en oeuvre des contrôles définis. Leur estimation s’effectue avec la méthode RSCA qui demeure la plus utilisée et qui est basée sur l’AMDEC. Ce dernier procède à l’analyse des modes de défaillance, de leurs effets et leurs criticités. Cependant, cette méthodologie est fastidieuse, requiert plusieurs sessions d’évaluation, nécessite souvent un consensus entre les évaluateurs en cas de désaccord.
Pour traiter cette problématique, nous avons utilisé une approche globale et intégré et avons tenu compte des principes de base de la gestion des risques et du contrôle interne pour définir des modèles mathématiques permettant de calculer les risques résiduels bancaires. Ainsi, quatre modèles mathématiques ont été proposés, il s’agit notamment de deux modèles initiaux basés sur les caractéristiques et la maturité des contrôles mais aussi de deux modèles améliorés axés sur la maturité et les types de contrôles. Par la suite, les modèles initiaux et améliorés sont traduits en équations de régressions linéaires avant de définir les algorithmes y afférents. Pour tester les équations de régressions linaires au niveau de l’outil Eviews, les quatorze tests économétriques préconisés ont été réalisés en utilisant les données d’apprentissage collectées au niveau de quatre banques de l’UEMOA ayant des typologies et des dispositifs de maitrise des risques différents. A l’issu de ces tests, la seconde équation obtient le meilleur résultat avec la réussite de l’ensemble des tests effectués, cela a permis de la valider .Au niveau de l’outil R, les algorithmes correspondants aux modèles mathématiques ont été appliqués sur les risques du système d’information avant d’étendre les tests aux autres risques bancaires. Les valeurs ainsi obtenues ont été comparées aux données de test qui ont été collectées au niveau des banques. Les résultats sont très satisfaisants avec un taux de corrélation moyen égal à 98% pour le modèle 4. L’analyse des valeurs résiduelles a également été effectuée et nous a permis de conclure que les valeurs des modèles couvrent tout le spectre des données de référence. Le modèle 4 est stable et possède le meilleur taux de corrélation moyen, il est donc être le meilleur. De façon générale, les modèles proposés permettent d’automatiser le calcul de la criticité résiduelle des risques bancaires, d’harmoniser les méthodes d’évaluation et de gagner du temps dans l’évaluation des risques résiduels. Ce gain de temps pourra être exploité par les banques pour déployer des contrôles supplémentaires permettant d’améliorer la maitrise de l’ensemble des risques ainsi que la qualité des produits et services bancaires. Cela va entrainer une diminution du taux de fraude, une augmentation des bénéfices de la banque et une meilleure satisfaction des clients. |
| Permalink : |
https://bibliothequefst.ucad.sn/index.php?lvl=notice_display&id=43 |
Management des risques bancaires de L’UEMOA: Modélisation des risques résiduels [texte imprimé] / Marie Elisa Adam NDAW, Auteur . - Université Cheikh Anta Diop de Dakar : Ecole Doctorale Mathématiques et Informatique, 2020 . - 212 P;ill. ; 30 cm. Langues : Français ( fre)
| Mots-clés : |
Risque bancaire risque controle criticite modelisation modelisation mathematique RSCA AMDEC securite informatique systeme d’information risque residuel UEMOA Union Economique et Monetaire Ouest Africaine controle sécuritaire informatique banque risque residuel bancaire modele mathematique criticite résiduelle |
| Résumé : |
De nos jours, les banques sont confrontées à des problématiques nombreuses et complexes dans un monde en perpétuelle évolution. Ainsi, plusieurs types de risques cohabitent dans cet environnement et peuvent avoir des conséquences financières, juridiques, etc. Face aux innombrables risques encourus avec les nouvelles vulnérabilités liées au paiement électronique et à la cybercriminalité, de nombreux contrôles sécuritaires informatiques sont implémentés par les banques en complément aux contrôles existants. Les risques résiduels représentent le niveau de risque qui subsiste après la mise en oeuvre des contrôles définis. Leur estimation s’effectue avec la méthode RSCA qui demeure la plus utilisée et qui est basée sur l’AMDEC. Ce dernier procède à l’analyse des modes de défaillance, de leurs effets et leurs criticités. Cependant, cette méthodologie est fastidieuse, requiert plusieurs sessions d’évaluation, nécessite souvent un consensus entre les évaluateurs en cas de désaccord.
Pour traiter cette problématique, nous avons utilisé une approche globale et intégré et avons tenu compte des principes de base de la gestion des risques et du contrôle interne pour définir des modèles mathématiques permettant de calculer les risques résiduels bancaires. Ainsi, quatre modèles mathématiques ont été proposés, il s’agit notamment de deux modèles initiaux basés sur les caractéristiques et la maturité des contrôles mais aussi de deux modèles améliorés axés sur la maturité et les types de contrôles. Par la suite, les modèles initiaux et améliorés sont traduits en équations de régressions linéaires avant de définir les algorithmes y afférents. Pour tester les équations de régressions linaires au niveau de l’outil Eviews, les quatorze tests économétriques préconisés ont été réalisés en utilisant les données d’apprentissage collectées au niveau de quatre banques de l’UEMOA ayant des typologies et des dispositifs de maitrise des risques différents. A l’issu de ces tests, la seconde équation obtient le meilleur résultat avec la réussite de l’ensemble des tests effectués, cela a permis de la valider .Au niveau de l’outil R, les algorithmes correspondants aux modèles mathématiques ont été appliqués sur les risques du système d’information avant d’étendre les tests aux autres risques bancaires. Les valeurs ainsi obtenues ont été comparées aux données de test qui ont été collectées au niveau des banques. Les résultats sont très satisfaisants avec un taux de corrélation moyen égal à 98% pour le modèle 4. L’analyse des valeurs résiduelles a également été effectuée et nous a permis de conclure que les valeurs des modèles couvrent tout le spectre des données de référence. Le modèle 4 est stable et possède le meilleur taux de corrélation moyen, il est donc être le meilleur. De façon générale, les modèles proposés permettent d’automatiser le calcul de la criticité résiduelle des risques bancaires, d’harmoniser les méthodes d’évaluation et de gagner du temps dans l’évaluation des risques résiduels. Ce gain de temps pourra être exploité par les banques pour déployer des contrôles supplémentaires permettant d’améliorer la maitrise de l’ensemble des risques ainsi que la qualité des produits et services bancaires. Cela va entrainer une diminution du taux de fraude, une augmentation des bénéfices de la banque et une meilleure satisfaction des clients. |
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Affiner la rechercheEtude d'un système d'équations non linéaires regissant les coulements de fluides visqueux incompressibles aviscosite non linéaire / Mouhamed Diouf FALL (2000)
